Estratégia forex 80-20

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Estratégia Forex 80-20.

Estratégia Forex 80-20 & # 8212; outra estratégia muito simples e bastante interessante forex Linda Raschke (anteriormente nós olhamos para 2 de sua estratégia: Sopa de Tartaruga, Sopa de Tartaruga mais Um), em que o comércio é realizado apenas na faixa diária (D1) e os sinais de negociação são apenas Durante o 1º dia de negociação

Investigando os padrões dos mercados financeiros, observou-se que, se o preço no mercado fecha na parte superior ou inferior 10% -20% da sua gama diária, então existe uma possibilidade e é 80% -90%, na manhã seguinte , o preço continuará a se mover na mesma direção (ou seja, em direção às velas do dia de fechamento), mas eventualmente o preço fecha acima ou abaixo desta vela em apenas 50% dos casos! Isso é um fato dado (uma chance de virar no meio do 2º dia após o fechamento das velas do 1º dia), e permitir que a estratégia 80-20 exista e seja popular nos mercados financeiros.

Então, vamos ver como as transações são feitas na Estratégia Forex 80-20, um exemplo da transação na compra.

Suponha que nós abrimos um terminal de negociação MetaTrader 4 hoje e note que:

1) A vela diária de ontem foi descoberta nos 20% superiores do seu intervalo diário e fechada nos 20% inferiores da sua gama diária. Ou seja, se a vela diária dividida em 5 partes, o preço de abertura da vela diária de ontem é no topo 1/5 de uma vela fechada. E o preço de fechamento é na parte inferior 1/5 das velas do dia fechado.

Figura 1. Vela bearish dedicada foi descoberta em 1/5 da faixa superior e fechada em 1/5 de sua faixa inferior.

2) A vela diária de hoje é aberta e o preço no mercado foi na mesma direção que o fechamento da vela diária anterior & # 8212; ou seja, para venda, presumivelmente por pelo menos 10-15 pontos.

3) Neste momento, quando o preço já está abaixo de ontem, é baixo e temos autorização para colocar ordem pendente, definimos a ordem pendente para comprar o tipo Buy Stop ao preço baixo de ontem!

Figura 2. Esta é a mesma vela da Figura 1, apenas o intervalo horário. Exponha a ordem pendente para comprar no momento em que o preço da vela de 2ª hora cair abaixo de ontem.

4) Após a abertura de posições de negociação na compra, vamos estabelecer uma ordem stop-loss de segurança abaixo de alguns pontos (3-5) mínimo segodneshnego.

5) Em seguida, use um stop móvel (trailing stop universal, o padrão no Metatrader 4, ou um trailing stop no 1º parágrafo) para travar os lucros e apertar nossa stop-loss a uma distância segura que você definir para si, dependendo no par de moedas escolhido e na volatilidade no mercado cambial.

Por exemplo, se a quantidade de velas diárias de 100 a 200 pontos e a parada móvel forem colocadas a uma distância de 50 a 70 a 100 pontos. Vela 50-70 pontos & # 8212; trilagem-stop: 25-30 pontos.

6) Se você preferir, você pode colocar uma meta de lucro a uma distância de pelo menos 3,2 vezes o stop-loss inicial (conforme exigido pelo nosso Money Management Forex). Ou registrar lucros nos importantes níveis de Fibonacci, construídos pela primeira vela (38,2%, 61,8%)

7) Ou você pode simplesmente reorganizar a posição do nível zero, assim que achar melhor e deixar o negócio no final do dia de negociação, e então olhar para fechá-lo ou deixá-lo aberto. Mas eu pessoalmente acredito que é melhor usar um stop para bloquear os lucros.

Para transações à venda & # 8212; as regras do contrário!

Figura 3. Vystalyaem ordem pendente para vender Sell Stop, quando o preço quebrou ontem makismum. Stop-loss é 10-15 pontos mais alto do que este máximo, porque o preço não é muito afastado dele e virou-se.

Nota: As transações nesta estratégia não são tão comuns, mas se você observar as leis de vários pares de moedas, a probabilidade das condições e a entrada no mercado será garazdo acima!

Por esta estratégia, a negociação forex você pode comprar.

Nota: se você quiser receber atualizações Expert Advisor - LEAVE feedback positivo na loja Plati. ru sem especificar e-mail no corpo de comentários! e-mail por favor indique na página de pagamento & # 8212; que indica onde as mercadorias serão entregues!

Sujeito a estrita adesão às regras da estratégia de forex 80-20, obtemos aproximadamente os seguintes resultados de negociação (resultados do teste Consultor 80-20 estratégia):

1) estratégias de teste forex 80-20 & # 8212; EURUSD (D1) com a estratégia Expert Advisor 80-20.

2) estratégias de teste forex 80-20 & # 8212; EURJPY (D1) com a estratégia Expert Advisor 80-20.

3) estratégias de teste forex 80-20 & # 8212; USDCAD (D1) com a estratégia Expert Advisor 80-20.

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80-20 estratégia de negociação.

Introdução.

'80 -20 'é o nome de uma das estratégias de negociação (TS) descritas no livro Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies por Linda Raschke e Laurence Connors. Semelhante às estratégias discutidas em meu artigo anterior, os autores atribuem isso ao estágio em que o preço testa as bordas do intervalo. Também está focado em lucrar com falsos rompimentos e reversões das fronteiras. Mas, desta vez, analisamos o movimento do preço em um intervalo de histórico significativamente menor envolvendo apenas o dia anterior. O tempo de vida de um sinal obtido também é relativamente curto, uma vez que o sistema é destinado à negociação intradiária.

O primeiro objetivo do artigo é descrever o desenvolvimento do módulo de sinal de estratégia de negociação '80 -20 'usando a linguagem MQL5. Então, vamos conectar este módulo à versão ligeiramente editada do robô de negociação básico desenvolvido no artigo anterior da série. Além disso, vamos usar o mesmo módulo para o desenvolvimento de um indicador para negociação manual.

Como já foi dito, o código fornecido na série de artigos destina-se principalmente a programadores novatos ligeiramente avançados. Portanto, além de seu objetivo principal, o código é projetado para ajudar a passar da programação procedural para a orientada a objetos. O código não apresentará classes. Em vez disso, implementará completamente as estruturas mais fáceis de dominar.

Ainda outro objetivo do artigo é desenvolver ferramentas que nos permitam verificar se a estratégia ainda é viável hoje, já que Raschke e Connors usaram o comportamento do mercado no final do século passado ao criá-lo. Alguns testes de EA baseados nos dados históricos atualizados são apresentados no final do artigo.

Sistema de negociação '80 -20 '.

Os autores nomeiam The Taylor Trading Technique, de George Taylor, bem como os trabalhos de Steve Moore sobre a análise computadorizada dos mercados futuros e a experiência comercial de Derek Gipson como base teórica para o seu próprio trabalho. A essência da estratégia de negociação pode ser resumidamente descrita da seguinte forma: se os preços de abertura e fechamento do dia anterior estão localizados nas áreas de faixa diária oposta, então a probabilidade de uma reversão para a abertura do dia anterior é muito alta hoje. Os preços de abertura e fechamento do dia anterior devem ficar próximos às bordas do intervalo. A reversão deve começar o dia atual (não antes que a vela do dia anterior esteja fechada). As regras de estratégia para compra são as seguintes:

1. Certifique-se de que o mercado abriu nos 20% superiores e fechou nos 20% mais baixos da faixa diária ontem.

2. Espere até o Low de hoje quebrar o dia anterior em pelo menos 5 ticks.

3. Coloque uma ordem de compra pendente na borda inferior do intervalo de ontem.

4. Uma vez que a ordem pendente é acionada, defina seu StopLoss inicial no mínimo do dia.

5. Use o trailing stop para proteger o lucro obtido.

As regras de entrada de venda são semelhantes, mas a barra de ontem deve ser otimista, uma ordem de compra deve estar localizada na borda superior da barra, enquanto o StopLoss deve ser colocado na máxima de hoje.

Ainda outro detalhe importante é o tamanho de uma barra diária fechada. De acordo com Linda Raschke, deve ser grande o suficiente - mais do que o tamanho médio das barras diárias. No entanto, ela não especifica quantos dias de histórico devem ser levados em consideração ao calcular o intervalo médio diário.

Também devemos ter em mente que o TS é projetado exclusivamente para negociação intraday - exemplos mostrados no livro usam gráficos M15.

O bloco de sinal e o código que faz um layout de acordo com a estratégia são descritos abaixo. Você também pode ver algumas capturas de tela com os resultados da operação do indicador. Eles ilustram claramente os padrões correspondentes às regras do sistema e aos níveis de negociação vinculados aos padrões.

A análise de padrão deve resultar na colocação de uma ordem de compra pendente. Níveis de negociação apropriados são melhor visualizados no calendário M1:

Um padrão similar com a direção de negociação oposta no calendário M5:

Seus níveis de negociação (período M1):

Módulo de sinal.

Vamos adicionar o cálculo do nível Take Profit para ilustrar a adição de novas opções a um TS personalizado. Não há tal nível na versão original, pois apenas uma parada móvel é usada para fechar uma posição. Vamos tornar o Take Profit dependente do nível de quebra mínimo personalizado (TS_8020_Extremum_Break) - multiplicaremos pelo índice personalizado TS_8020_Take_Profit_Ratio.

Vamos precisar dos seguintes elementos da função principal do módulo de sinal fe_Get_Entry_Signal: status do sinal atual, níveis de entrada e saída calculados (Stop Loss e Take Profit), bem como as faixas de alcance de ontem. Todos os níveis são recebidos através de links para as variáveis passadas para a função, enquanto o status de retorno do sinal usa a lista de opções do artigo anterior:

ENTRY_BUY, // comprar sinal.

ENTRY_SELL, // vender sinal.

ENTRY_NONE, // sem sinal.

ENTRY_UNKNOWN // status não definido.

datetime t_Time, // hora atual.

duplo & amp; d_Entry_Level, // entry level (link para a variável)

duplo & amp; d_SL, // Nível StopLoss (link para a variável)

duplo & amp; d_TP, // Nível do TakeProfit (link para a variável)

duplo & amp; d_Range_High, // Alto da primeira barra do padrão (link para a variável)

duplo & amp; d_Range_Low // Baixa da primeira barra do padrão (link para a variável)

Para detectar um sinal, precisamos analisar as duas últimas barras do período de tempo D1. Vamos começar a partir do primeiro - se ele não atender aos critérios da TS, não há necessidade de verificar a segunda barra. Existem dois critérios:

1. O tamanho da barra (diferença entre Alta e Baixa) deve exceder o valor médio dos últimos XX dias (definido pela configuração personalizada TS_8020_D1_Average_Period)

2. Os níveis Bar Open e Close devem estar localizados no lado oposto a 20% da faixa de barras.

Se essas condições forem atendidas, os preços Alto e Baixo deverão ser salvos para uso posterior. Como os primeiros parâmetros de barra não mudam durante o dia inteiro, não há sentido em verificá-los em cada chamada de função. Vamos armazená-los em variáveis estáticas:

input uint TS_8020_D1_Average_Period = 20; // 80-20: Número de dias para calcular o intervalo médio diário.

entrada uint TS_8020_Extremum_Break = 50; // 80-20: Quebra mínima do extremo de ontem (em pontos)

estático ENUM_ENTRY_SIGNAL se_Possible_Signal = ENTRY_UNKNOWN; // direção do sinal da barra do primeiro padrão.

// variáveis para armazenar níveis calculados entre ticks.

sd_SL = 0, sd_TP = 0,

sd_Range_High = 0, sd_Range_Low = 0.

// verifique a primeira barra do padrão em D1:

if (se_Possible_Signal == ENTRY_UNKNOWN)

st_Last_D1_Bar = t_Curr_D1_Bar; // 1 ª barra não muda este dia.

double d_Average_Bar_Range = fd_Average_Bar_Range (TS_8020_D1_Average_Period, PERIOD_D1, t_Time);

// 1 a barra não é grande o suficiente.

se_Possible_Signal = ENTRY_NONE; // significa que não há sinal hoje.

ma_Rates [0].open & gt; ma_Rates [0].high - d_20_Percents // bar aberto nos 20% superiores

ma_Rates [0].close & lt; ma_Rates [0].low + d_20_Percents // e fechado nos 20% mais baixos

ma_Rates [0].close & gt; ma_Rates [0].high - d_20_Percents // bar fechado nos 20% superiores

ma_Rates [0].open & lt; ma_Rates [0].low + d_20_Percents // e aberto nos 20% mais baixos

// 1ª barra corresponde às condições.

// define a direção de negociação atual para a primeira barra do padrão:

se_Possible_Signal = ma_Rates [0].open & gt; ma_Rates [0].close? ENTRY_BUY: ENTRY_SELL;

// nível de entrada no mercado:

sd_Entry_Level = d_Entry_Level = se_Possible_Signal == ENTRY_BUY? ma_Rates [0].low: ma_Rates [0].high;

// limites do intervalo da barra do 1º padrão:

sd_Range_High = d_Range_High = ma_Rates [0].high;

sd_Range_Low = d_Range_Low = ma_Rates [0].low;

// Os níveis de abertura / fechamento da primeira barra não correspondem às condições.

se_Possible_Signal = ENTRY_NONE; // significa que não há sinal hoje.

Listagem da função para definir o intervalo de barras médio dentro do número especificado de barras no período especificado a partir da função de tempo especificada:

int i_Bars_Limit, // quantas barras considerar.

ENUM_TIMEFRAMES e_TF = PERIOD_CURRENT, // barras de tempo.

datetime t_Time = WRONG_VALUE // quando iniciar o cálculo.

double d_Average_Range = 0; // variável para somar valores.

if (i_Bars_Limit & lt; 1) retorna (d_Average_Range);

if (t_Time == WRONG_VALUE) t_Time = TimeCurrent ();

int i_Price_Bars = CopyRates (_Simbolo, e_TF, t_Time, i_Bars_Limit, ma_Rates);

if (Log_Level & gt; LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ("% s: CopyRates: erro #% u", __FUNCTION__, _LastError);

if (Log_Level & gt; LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ("% s: CopyRates: copiado% u barras de% u", __FUNCTION__, i_Price_Bars, i_Bars_Limit);

int i_Bar = i_Price_Bars;

d_Average_Range + = ma_Rates [i_Bar].high - ma_Rates [i_Bar].low;

return (d_Average_Range / double (i_Price_Bars));

Há apenas um critério para a segunda barra (atual) do padrão - a quebra da borda do intervalo de ontem não deve ser menor que a especificada nas configurações (TS_8020_Extremum_Break). Assim que o nível é alcançado, um sinal para colocar uma ordem pendente aparece:

if (se_Possible_Signal == ENTRY_BUY)

sd_SL = d_SL = ma_Rates [1].low; // StopLoss - para o High de hoje.

if (TS_8020_Take_Profit_Ratio & gt; 0) sd_TP = d_TP = d_Entry_Level + _Point * TS_8020_Extremum_Break * TS_8020_Take_Profit_Ratio; // Obter lucros.

// a fuga descendente é vista claramente?

ma_Rates [1].close & lt; ma_Rates [0].low - _Point * TS_8020_Extremum_Break?

sd_SL = d_SL = ma_Rates [1].high; // StopLoss - para o Low de hoje.

if (TS_8020_Take_Profit_Ratio & gt; 0) sd_TP = d_TP = d_Entry_Level - _Point * TS_8020_Extremum_Break * TS_8020_Take_Profit_Ratio; // Obter lucros.

// a fuga ascendente é claramente vista?

ma_Rates [1].close & gt; ma_Rates [0].high + _Point * TS_8020_Extremum_Break?

Salve as duas funções mencionadas acima (fe_Get_Entry_Signal e fd_Average_Bar_Range) e as configurações customizadas relacionadas ao recebimento de um sinal para o arquivo de biblioteca mqh. A listagem completa é anexada abaixo. Vamos nomear o arquivo Signal_80-20.mqh e colocá-lo no diretório apropriado da pasta de dados do terminal (MQL5 \ Include \ Expert \ Signal).

Indicador de negociação manual.

Assim como o EA, o indicador é usar o módulo de sinal descrito acima. O indicador deve informar um trader ao receber um sinal de colocação de pedido pendente e fornecer os níveis calculados - colocação do pedido, níveis de Take Profit e Stop Loss. Um usuário pode selecionar um método de notificação - uma janela pop-up padrão, alerta por email ou notificação por push. É possível escolher tudo de uma vez ou qualquer combinação que você goste.

Outro objetivo do indicador é um layout de histórico de negociação de acordo com '80 -20 'TS. O indicador é para destacar as barras diárias correspondentes aos critérios do sistema e traçar os níveis de negociação calculados. As linhas de nível mostram como a situação evoluiu ao longo do tempo. Para maior clareza, vamos fazer o seguinte: quando o preço toca a linha de sinal, o último é substituído por uma linha de pedido pendente. Quando a ordem pendente é ativada, sua linha é substituída pelas linhas Take Profit e Stop Loss. Essas linhas são interrompidas quando o preço toca em uma delas (a ordem é fechada). Esse layout facilita a avaliação da eficiência das regras do sistema de negociação e define o que pode ser melhorado.

Vamos começar com a declaração dos buffers e seus parâmetros de exibição. Primeiro, precisamos declarar os dois buffers com o preenchimento da área vertical (DRAW_FILLING). O primeiro deles é destacar o intervalo de barras diário completo do dia anterior, enquanto outro é destacar a área interna apenas para separá-lo dos 20% superiores e inferiores do intervalo usado em TS. Depois disso, declare os dois buffers para a linha de sinal multi-colorida e a linha de pedido pendente (DRAW_COLOR_LINE). Sua cor depende da direção de negociação. Existem outras duas linhas (Take Proft e Stop Loss) com suas cores permanecendo as mesmas (DRAW_LINE) - elas devem usar as mesmas cores padrão atribuídas a elas no terminal. Todos os tipos de exibição selecionados, exceto por uma linha simples, exigem dois buffers cada, portanto, o código é o seguinte:

#propriedade indicator_buffers 10.

#property indicator_plots 6.

#property indicator_type1 DRAW_FILLING.

#property indicator_color1 clrDeepPink, clrDodgerBlue.

#property indicator_width1 1.

#property indicator_type2 DRAW_FILLING.

#property indicator_color2 clrDeepPink, clrDodgerBlue.

#property indicator_width2 1.

#property indicator_type3 DRAW_COLOR_LINE.

#property indicator_style3 STYLE_SOLID.

#property indicator_color3 clrDeepPink, clrDodgerBlue.

#property indicator_width3 2.

#property indicator_type4 DRAW_COLOR_LINE.

#property indicator_style4 STYLE_DASHDOT.

#property indicator_color4 clrDeepPink, clrDodgerBlue.

#property indicator_width4 2.

#property indicator_type5 DRAW_LINE.

#property indicator_style5 STYLE_DASHDOTDOT.

#property indicator_color5 clrCrimson.

#property indicator_width5 1.

#property indicator_type6 DRAW_LINE.

#property indicator_style6 STYLE_DASHDOTDOT.

#property indicator_color6 clrLime.

#property indicator_width6 1.

Vamos fornecer aos traders a capacidade de desabilitar o preenchimento da primeira barra do padrão diário, selecionar opções de notificação de sinal e limitar a profundidade do layout do histórico. Todas as configurações do sistema de negociação do módulo de sinal também estão incluídas aqui. Para fazer isso, precisamos enumerar preliminarmente as variáveis usadas no módulo, mesmo se algumas delas forem usadas apenas no EA e não forem necessárias no indicador:

entrada bool Show_Inner = true; // 1 a barra do padrão: mostra a área interna?

bool de entrada Alert_Popup = true; // Alerta: mostra uma janela pop-up?

bool de entrada Alert_Email = false; // Alerta: Enviar um e-mail?

string de entrada Alert_Email_Subj = ""; // Alerta: assunto do e-mail.

bool de entrada Alert_Push = true; // Alerta: enviar uma notificação por push?

buff_1st_Bar_Outer [], buff_1st_Bar_Outer_Zero [], // buffers para plotar todo o intervalo da primeira barra do padrão.

buff_1st_Bar_Inner [], buff_1st_Bar_Inner_Zero [], // buffers para plotar os 60% internos da 1 a barra do padrão.

buff_Signal [], buff_Signal_Color [], // buffers de linha de sinal.

buff_Entry [], buff_Entry_Color [], // buffers de linha de ordem pendente.

buff_SL [], buff_TP [], buffers das linhas StopLoss e TakeProfit.

gd_Extremum_Break = 0 // TS_8020_Extremum_Break nos preços dos símbolos.

gi_D1_Average_Period = 1, // valor correto para TS_8020_D1_Average_Period.

gi_Min_Bars = WRONG_VALUE // número mínimo necessário de barras para recálculo.

// verifique o parâmetro TS_8020_D1_Average_Period inserido:

gi_D1_Average_Period = int (fmin (1, TS_8020_D1_Average_Period));

// convertendo pontos para preços de símbolos:

gd_Extremum_Break = TS_8020_Extremum_Break * _Point;

// número mínimo requerido de barras para recálculo = número de barras do atual TF dentro de um dia.

gi_Min_Bars = int (86400 / PeriodSeconds ());

SetIndexBuffer (0, buff_1st_Bar_Outer, INDICATOR_DATA);

PlotIndexSetDouble (0, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);

SetIndexBuffer (1, buff_1st_Bar_Outer_Zero, INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer (2, buff_1st_Bar_Inner, INDICATOR_DATA);

PlotIndexSetDouble (1, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);

SetIndexBuffer (3, buff_1st_Bar_Inner_Zero, INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer (4, buff_Signal, INDICATOR_DATA);

PlotIndexSetDouble (2, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);

SetIndexBuffer (5, buff_Signal_Color, INDICATOR_COLOR_INDEX);

SetIndexBuffer (6, buff_Entry, INDICATOR_DATA);

PlotIndexSetDouble (3, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);

SetIndexBuffer (7, buff_Entry_Color, INDICATOR_COLOR_INDEX);

SetIndexBuffer (8, buff_SL, INDICATOR_DATA);

PlotIndexSetDouble (4, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);

SetIndexBuffer (9, buff_TP, INDICATOR_DATA);

PlotIndexSetDouble (5, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);

IndicatorSetString (INDICATOR_SHORTNAME, "80-20 TS");

Coloque o código do programa principal na função OnCalculate - organize o loop para iterar nas barras do timeframe atual do passado para o futuro procurando por um sinal usando a função do módulo de sinal. Declare e inicialize as variáveis necessárias usando valores iniciais. Vamos definir a barra de loop mais antiga para o primeiro cálculo, considerando um limite de profundidade de histórico definido pelo usuário (Bars_Limit). Para as chamadas subsequentes, todas as barras do dia atual (em vez da última barra) são recalculadas, pois o padrão de duas barras na verdade pertence ao gráfico D1, independentemente do período de tempo atual.

Além disso, devemos nos proteger contra os chamados fantasmas: se não executarmos uma limpeza de buffers de indicador forçado durante a reinicialização, as áreas preenchidas não permanecerão na tela ao alternar intervalos de tempo ou símbolos. A limpeza do buffer deve ser vinculada à primeira chamada de função OnCalculate após a inicialização do indicador. No entanto, a variável padrão prev_calculated não é suficiente para definir se a chamada é a primeira, pois ela pode conter zero não apenas durante a primeira chamada de função, mas também "ao alterar a soma de verificação". Vamos gastar algum tempo para resolver adequadamente esse problema, criando a estrutura não afetada, definindo a variável prev_calculated como zero. A estrutura é para armazenar e processar dados usados com freqüência nos indicadores:

- bandeira do primeiro lançamento da função OnCalculate;

- o contador de barras calculadas que não está definido para zero ao alterar a soma de verificação;

- sinalizador de alteração da soma de verificação;

- bandeira do início de uma nova barra;

- hora de início da barra atual.

A estrutura que combina todos esses dados deve ser declarada em nível global. Ele deve ser capaz de coletar ou apresentar dados de / para quaisquer funções internas ou personalizadas. Vamos nomear essa estrutura Brownie. Pode ser colocado no final do código do indicador. Um único objeto de estrutura de tipo global chamado go_Brownie deve ser declarado lá também:

datetime t_Last_Bar_Time; // hora da última barra processada.

int i_Prew_Calculated; // número de barras calculadas.

bool b_First_Run; // primeiro lança a bandeira.

bool b_History_Updated; // sinalizador de atualização do histórico.

bool b_Is_New_Bar; // novo sinalizador de abertura da barra.

b_First_Run = b_Is_New_Bar = true;

if (b_Reset_First_Run) b_First_Run = true; // define como zero se houver permissão.

// sinalizador da primeira chamada da função incorporada OnCalculate.

if (b_First_Run & amp; i_Prew_Calculated & gt; 0) b_First_Run = falso;

datetime t_This_Bar_Time = TimeCurrent () - TimeCurrent ()% PeriodSeconds ();

b_Is_New_Bar = t_Last_Bar_Time == t_This_Bar_Time;

if (b_Is_New_Bar) t_Last_Bar_Time = t_This_Bar_Time;

// há alguma mudança no histórico?

b_History_Updated = i_New_Prew_Calculated == 0 & amp; & amp; i_Prew_Calculated & gt; VALOR ERRADO ;

if (i_Prew_Calculated == WRONG_VALUE) i_Prew_Calculated = i_New_Prew_Calculated;

// ou se não houve atualização de histórico.

else if (i_New_Prew_Calculated & gt; 0) i_Prew_Calculated = i_New_Prew_Calculated;

Vamos informar o Brownie do evento de inicialização do indicador:

go_Brownie. f_Reset (); // informa Brownie.

Se necessário, a quantidade de dados armazenados pelo Brownie pode ser expandida se as funções ou classes personalizadas precisarem de preços, volumes ou o valor do spread da barra atual (Aberto, Alto, Baixo, Fechar, volume_tampa, volume, spread). É mais conveniente usar dados prontos da função OnCalculate e passá-los via Brownie em vez de usar as funções de cópia de séries temporais (CopyOpen, CopyHigh etc. ou CopyRates) - isso economiza os recursos da CPU e elimina a necessidade de organizar o processamento erros dessas funções de linguagem.

Vamos voltar para a função do indicador principal. Declarando variáveis e preparando as matrizes usando a estrutura go_Brownie, observe o seguinte:

i_Period_Bar = 0, // contador auxiliar.

i_Current_TF_Bar = rates_total - int (Bars_Limit) // índice de barras do início do loop TF atual.

datetime estático st_Last_D1_Bar = 0; // hora da última barra processada do par de barras D1 (barra 2 do padrão)

estático int si_1st_Bar_of_Day = 0; // índice da primeira barra do dia atual.

// limpe os buffers durante a reinicialização:

ArrayInitialize (buff_1st_Bar_Inner, 0); ArrayInitialize (buff_1st_Bar_Inner_Zero, 0);

ArrayInitialize (buff_1st_Bar_Outer, 0); ArrayInitialize (buff_1st_Bar_Outer_Zero, 0);

ArrayInitialize (buff_Entry, 0); ArrayInitialize (buff_Entry_Color, 0);

ArrayInitialize (buff_Signal, 0); ArrayInitialize (buff_Signal_Color, 0);

ArrayInitialize (buff_TP, 0);

ArrayInitialize (buff_SL, 0);

datetime t_Time = TimeCurrent ();

// profundidade mínima de recálculo - do dia anterior:

i_Current_TF_Bar = rates_total - Barras (_Symbol, PERIOD_CURRENT, t_Time - t_Time% 86400, t_Time) - 1;

ENUM_ENTRY_SIGNAL e_Signal = ENTRY_UNKNOWN; // sinalizar.

d_SL = WRONG_VALUE, // nível do SL.

d_TP = WRONG_VALUE, // nível de TP.

d_Entry_Level = WRONG_VALUE, // nível de entrada.

d_Range_High = WRONG_VALUE, d_Range_Low = WRONG_VALUE // bordas do primeiro intervalo de barras do padrão.

t_Curr_D1_Bar = 0, // tempo atual da barra D1 (2ª barra do padrão)

t_D1_Bar_To_Fill = 0 // D1 bar tempo a ser preenchido (1ª barra do padrão)

i_Current_TF_Bar = int (fmax (0, fmin (i_Current_TF_Bar, rates_total - gi_Min_Bars)));

// o loop do programa principal deve estar localizado aqui.

Verifique a presença de um sinal ao iterar nas barras de período atuais:

if (e_Signal & gt; 1) continuar; // nenhum sinal durante o dia a barra pertence.

Se houver um sinal na primeira barra de um novo dia, o intervalo da barra diária anterior deve ser preenchido. O valor da variável t_D1_Bar_To_Fill do tipo datetime é usado como um sinalizador. Se for igual a WRONG_VALUE, nenhum preenchimento será necessário nessa barra. A linha de sinal deve começar na mesma primeira barra, mas vamos estendê-la até a última barra do dia anterior para melhorar a percepção do layout. Como os cálculos de uma linha de sinal, bem como as cores de linha e preenchimento para barras de alta e baixa são diferentes, vamos fazer dois blocos semelhantes:

t_D1_Bar_To_Fill = Hora [i_Current_TF_Bar - 1] - Hora [i_Current_TF_Bar - 1]% 86400;

else t_D1_Bar_To_Fill = WRONG_VALUE; // barra do dia anterior, nenhum novo preenchimento é necessário.

st_Last_D1_Bar = t_Curr_D1_Bar; // lembrar.

// Preenchendo a barra D1 do dia anterior:

if (Show_Outer) enquanto (--i_Period_Bar & gt; 0)

if (Tempo [i_Period_Bar] & lt; t_D1_Bar_To_Fill) quebra;

while (--i_Period_Bar & gt; 0)

if (Tempo [i_Period_Bar] & lt; t_D1_Bar_To_Fill) quebra;

buff_1st_Bar_Inner_Zero [i_Period_Bar] = d_Range_Low + 0.2 * (d_Range_High - d_Range_Low);

buff_1st_Bar_Inner [i_Period_Bar] = d_Range_High - 0.2 * (d_Range_High - d_Range_Low);

// início da linha de sinal - da última barra do dia anterior.

buff_Signal [i_Current_TF_Bar] = buff_Signal [i_Current_TF_Bar - 1] = d_Range_Low - gd_Extremum_Break;

buff_Signal_Color [i_Current_TF_Bar] = buff_Signal_Color [i_Current_TF_Bar - 1] = 0;

if (Show_Outer) enquanto (--i_Period_Bar & gt; 0)

if (Tempo [i_Period_Bar] & lt; t_D1_Bar_To_Fill) quebra;

while (--i_Period_Bar & gt; 0)

if (Tempo [i_Period_Bar] & lt; t_D1_Bar_To_Fill) quebra;

buff_1st_Bar_Inner_Zero [i_Period_Bar] = d_Range_High - 0.2 * (d_Range_High - d_Range_Low);

buff_1st_Bar_Inner [i_Period_Bar] = d_Range_Low + 0.2 * (d_Range_High - d_Range_Low);

// início da linha de sinal - da última barra do dia anterior.

buff_Signal [i_Current_TF_Bar] = buff_Signal [i_Current_TF_Bar - 1] = d_Range_High + gd_Extremum_Break;

buff_Signal_Color [i_Current_TF_Bar] = buff_Signal_Color [i_Current_TF_Bar - 1] = 1;

Todas as linhas de layout restantes devem ser plotadas dentro do loop de iteração das barras de tempo atuais. Como já mencionado, a linha de sinal deve terminar no bar onde o preço tocou. A linha de pedido pendente deve começar na mesma barra e terminar na barra, na qual ocorre o contato com o preço. As linhas Take Profit e Stop Loss devem começar na mesma barra. O layout do padrão é concluído na barra, na qual o preço toca um deles:

while (++ i_Period_Bar & lt; rates_total)

if (Hora [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebra;

buff_Signal [i_Period_Bar] = d_Range_Low - gd_Extremum_Break;

if (d_Range_Low - gd_Extremum_Break & gt; = Baixa [i_Period_Bar]) quebra;

while (++ i_Period_Bar & lt; rates_total)

if (Hora [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebra;

buff_Signal [i_Period_Bar] = d_Range_High + gd_Extremum_Break;

if (d_Range_High + gd_Extremum_Break & lt; = Alta [i_Period_Bar]) quebra;

while (++ i_Period_Bar & lt; rates_total)

if (Hora [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebra;

if (d_Range_Low & lt; = Alta [i_Period_Bar])

if (buff_Entry [i_Period_Bar - 1] == 0.)

// comece e termine em uma única barra, amplie em 1 bar até o passado.

buff_Entry [i_Period_Bar - 1] = d_Range_Low;

buff_Entry_Color [i_Period_Bar - 1] = 0;

while (++ i_Period_Bar & lt; rates_total)

if (Hora [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebra;

if (d_Range_High & gt; = Baixo [i_Period_Bar])

if (buff_Entry [i_Period_Bar - 1] == 0.)

// comece e termine em uma única barra, amplie em 1 bar até o passado.

buff_Entry [i_Period_Bar - 1] = d_Range_High;

buff_Entry_Color [i_Period_Bar - 1] = 1;

// SL é igual ao baixo desde o início de um dia:

d_SL = Baixa [ArrayMinimum (Low, si_1st_Bar_of_Day, i_Period_Bar - si_1st_Bar_of_Day)];

if (Hora [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebra;

if (d_TP & lt; = Alta [i_Period_Bar] || d_SL & gt; = Baixa [i_Period_Bar])

if (buff_SL [i_Period_Bar - 1] == 0.)

// comece e termine em uma única barra, amplie em 1 bar até o passado.

buff_SL [i_Period_Bar - 1] = d_SL;

buff_TP [i_Period_Bar - 1] = d_TP;

// SL é igual à alta desde o início de um dia:

d_SL = Alta [ArrayMaximum (High, si_1st_Bar_of_Day, i_Period_Bar - si_1st_Bar_of_Day)];

if (Hora [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebra;

if (d_SL & lt; = Alta [i_Period_Bar] || d_TP & gt; = Baixa [i_Period_Bar])

if (buff_SL [i_Period_Bar - 1] == 0.)

// comece e termine em uma única barra, amplie em 1 bar até o passado.

buff_SL [i_Period_Bar - 1] = d_SL;

buff_TP [i_Period_Bar - 1] = d_TP;

Vamos colocar o código de chamada da função de notificação de sinal f_Do_Alert fora do loop. Na verdade, tem oportunidades ligeiramente mais amplas em comparação com as envolvidas neste indicador - a função é capaz de trabalhar com arquivos de áudio, o que significa que essa opção pode ser adicionada a configurações personalizadas. O mesmo vale para a capacidade de selecionar arquivos separados para sinais de compra e venda. Listagem de Funções:

string s_Message, // mensagem de alerta.

bool b_Alert = true, // mostra uma janela pop-up?

bool b_Sound = false, // reproduz um arquivo de som?

bool b_Email = false, // envia um e-mail?

bool b_Notification = false, // envia uma notificação push?

string s_Email_Subject = "", // Assunto de e-mail.

string s_Sound = "alert. wav" // arquivo de som.

string estática ss_Prev_Message = "houve silêncio"; // mensagem de alerta anterior.

datetime estático st_Prev_Time; // tempo da barra de alerta anterior.

datetime t_This_Bar_Time = TimeCurrent () - PeriodSeconds ()% PeriodSeconds (); // hora da barra atual.

// outro e / ou 1º na barra.

s_Message = StringFormat ("% s |% s |% s |% s",

TimeToString (TimeLocal (), TIME_SECONDS), // hora local.

StringSubstr (EnumToString (ENUM_TIMEFRAMES (_Period)), 7), // TF.

if (b_Alert) Alerta (s_Mensagem);

if (b_Email) SendMail (s_Email_Subject + "" + _Symbol, s_Message);

if (b_Notification) SendNotification (s_Message);

if (b_Sound) PlaySound (s_Sound);

O código para verificar a necessidade de chamar a função e formar o texto para ela localizado no corpo do programa antes da conclusão do manipulador de eventos OnCalculate:

i_Period_Bar = rates_total - 1; // barra atual.

if (buff_Signal [i_Period_Bar] == 0) return (rates_total); // nada para pegar ainda (ou já)

buff_Signal [i_Period_Bar] & gt; Alta [i_Period_Bar]

buff_Signal [i_Period_Bar] & lt; Baixa [i_Period_Bar]

) return (rates_total); // nenhuma linha de sinal tocando.

string s_Message = StringFormat ("TS 80-20: necessário% s @% s, TP:% s, SL:% s",

buff_Signal_Color [i_Period_Bar] & gt; 0? "BuyStop": "SellStop",

DoubleToString (d_Entry_Level, _Digits),

DoubleToString (d_TP, _Digits),

DoubleToString (d_SL, _Digits)

f_Do_Alert (s_Message, Alert_Popup, falso, Alert_Email, Alert_Push, Alert_Email_Subj);

Todo o código-fonte do indicador pode ser encontrado nos arquivos anexados (TS_80-20.mq5). O layout de negociação de acordo com o sistema é melhor visualizado em gráficos minúsculos.

Por favor, note que o indicador usa os dados da barra, em vez de sequências de ticks dentro das barras. Isso significa que se o preço cruzou várias linhas de layout (por exemplo, linhas Take Profit e Stop Loss) em uma única barra, nem sempre é possível definir qual delas foi cruzada primeiro. Outra incerteza decorre do fato de que as linhas de início e fim não podem coincidir. Caso contrário, as linhas do buffer dos tipos DRAW_LINE e DRAW_COLOR_LINE serão simplesmente invisíveis para um usuário. Esses recursos reduzem a precisão do layout, mas ainda permanecem bastante claros.

Expert Advisor para testar a estratégia de negociação '80 -20 '.

O EA básico para testar estratégias do livro Street Smarts: Estratégias de Negociação de Curto Prazo de Alta Probabilidade foi descrito em detalhes no primeiro artigo. Vamos inserir duas mudanças significativas nele. Primeiro, o módulo de sinal deve ser usado no indicador, o que significa que seria razoável definir o cálculo dos níveis de negociação. We have already done this above. Apart from the signal status, the fe_Get_Entry_Signal function returns order placement, Stop Loss and Take Profit levels. Therefore, let's remove the appropriate part of the code from the previous EA version adding the variables for accepting levels from the function and edit the function call itself. The listings of the old and new code blocks can be found in the attached file (strings 128-141).

Another significant addition to the basic EA code is due to the fact that, unlike the previous two, this TS deals with a short-term trend. It assumes that the roll-back happens once a day and is unlikely to be repeated. This means that the robot has to make only one entry ignoring the existing signal all the rest of the time until the next day. The easiest way to implement that is to use a special flag — static or global variable of bool type in the program memory. But if the EA operation is interrupted for some reason (the terminal is closed, the EA is removed from the chart, etc.), the flag value is lost as well. Thus, we should have the ability to check if today's signal was activated previously. To do this, we may analyze the history of trades for today or store the date of the last entry in the terminal global variables rather than in the program. Let us use the second option since it is much easier to implement.

Provide users with the ability to manage 'one entry per day' option and set an ID of each launched version of the robot — it is needed to use global variables of the terminal level:

input uint Magic_Number = 2016 ; // EA magic number.

Let's add the variables necessary to implement 'one entry per day' option to the program's global variables definition block. Initialize them in the OnInit function:

gs_Prefix // identifier of (super)global variables.

gs_Prefix = StringFormat ( "SSB %s %u %s" , _Symbol , Magic_Number, MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) ? "t " : "" );

gb_Position_Today = int ( GlobalVariableGet (gs_Prefix + "Last_Position_Date" )) == TimeCurrent () — TimeCurrent () % 86400 ;

gb_Pending_Today = int ( GlobalVariableGet (gs_Prefix + "Last_Pending_Date" )) == TimeCurrent () — TimeCurrent () % 86400 ;

Here the robot reads the values of global variables and compares the written time with the day start time, thus defining if the today's signal has already been processed. Time is written to the variables in two places — let's add the appropriate block to the pending order installation code (additions highlighted):

if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) Print ( "Pending order placing error" );

// the distance from the current price is not enough :(

if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR)

PrintFormat ( "Pending order cannot be placed at the %s level. Bid: %s Ask: %s StopLevel: %s" ,

DoubleToString (d_Entry_Level, _Digits ),

DoubleToString (go_Tick. bid, _Digits ),

DoubleToString (go_Tick. ask, _Digits ),

DoubleToString (gd_Stop_Level, _Digits )

// to update the flag:

GlobalVariableSet ( // in the terminal global variables.

TimeCurrent () — TimeCurrent () % 86400.

gb_Pending_Today = true ; // in the program global variables.

The second block is placed after the code defining a newly opened position:

if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL ) == 0 .)

// update the flag:

GlobalVariableSet ( // in the terminal global variables.

TimeCurrent () — TimeCurrent () % 86400.

gb_Position_Today = true ; // in the program global variables.

These are the only significant changes in the previous EA version code. The finalized source code of the new version is attached below.

Strategy backtesting.

In order to illustrate the trading system viability, its authors use patterns detected on the charts from the end of the last century. Therefore, we need to check its relevance in today's market conditions. For testing, I took the most popular Forex pair EURUSD, the most volatile pair USDJPY and one of the metals — XAUUSD. I increased the indents specified by Raschke and Connors 10 times, since four-digit quotes were used when the book was written, while I tested the EA on five-digit ones. Since there is no any guidance concerning the trailing parameters, I have selected the ones that seem to be most appropriate to daily timeframe and instrument volatility. The same applies to the Take Profit calculation algorithm added to the original rules — the ratio for its calculation was chosen arbitrarily, without deep optimization.

The balance chart when testing on the five-year EURUSD history with the original rules (no Take Profit):

The same settings and Take Profit:

The balance chart when testing the original rules on the five-year USDJPY history:

The same settings and Take Profit:

The balance chart when testing the original rules on the daily gold quotes for the last 4 years:

The full data on the robot settings used in each test can be found in the attached archive containing the complete reports.

Conclusão.

The rules programmed in the signal module match the 80-20 trading system description provided by Linda Raschke and Laurence Connors in their book "Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies". However, we have extended the original rules a bit. The tools (the robot and the indicator) are to help traders draw their own conclusions concerning the TS relevance in today's market. In my humble opinion, the TS needs a serious upgrade. In this article, I have tried to make some detailed comments on developing the code of the signal module, as well as the appropriate robot and indicator. I hope, this will help those who decide to do the upgrade. Apart from modifying the rules, it is also possible to find trading instruments that fit better to the system, as well as signal detection and tracking parameters.

Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.

FX Strategy 80-20's.

The 80-20’s is a day trading strategy suggested by our old friend Linda Raschke, the talented and very experienced trader whose writing we’ve once reviewed in our Book section. The strategy is based on the Taylor trading technique which posits that markets move with a natural rhythm made up of a buy day, sell day, and sell short day.

It was noted that when a market closes in the top/bottom 10-20% of its daily range, it has 80-90% chance of following through the next morning but eventually closes higher/lower in only 50% of the time. This means that there is a chance of a reversal. So, in this article we suggest you taking a closer look at this strategy.

1. Yesterday’s candle should be a bearish one. Its opening price should be in the upper 20% of its daily range and its closing price has to be in the lower 20% of its range. Simply divide the chosen candlestick into 5 parts and chose 1/5 of its high and 1/5 of its low range.

2. The next day, the market must trade at least 10-15 ticks below yesterday’s low.

When these two conditions are met, you may place an entry Buy Stop at yesterday’s low. Also, don’t forget to place a protective Stop Loss at 3-5 points below today’s low. Use a Trailing Stop to lock in accrued profits (while defining the distance for your trailing stop you should take into consideration the volatility of the FX market and the currency pair your trade). It’s up to you where to put Take Profit order (for example, at a distance that exceeds from the initial Stop Loss in 2-3 times or with the help of Fibonacci retracement levels of yesterday’s candle).

A análise técnica é o instrumento base para um trader…

Todos os mercados estão correlacionados ...

Alguma vez você já se perguntou como o mercado Forex passou a ser na forma que é agora? Esse conhecimento geral ampliará seus horizontes e permitirá que você veja o mercado sob uma nova luz ...

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Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Como a regra 80/20 se aplica à negociação Forex.

Have you ever noticed that most of the money in the world is held by a relatively small minority of people? Ou que tal a maioria das pessoas tenderem a trabalhar em curtos períodos de produtividade intensa, seguidos de períodos maiores, onde são menos produtivos? There’s an underlying principle that can be used to describe such occurrences, it’s known as the Pareto principle , or the ’80/20 Rule’.

Some of you might be familiar with the ‘80/20 Rule’, some of you might not be. Para aqueles de vocês que nunca ouviram falar antes ou precisam de uma atualização, de acordo com a Wikipedia, “tem o nome do economista italiano Vilfredo Pareto, que observou em 1906 que 80% das terras na Itália eram de 20% das população; he developed the principle by observing that 20% of the pea pods in his garden contained 80% of the peas”

A regra 80/20 é popular em estudos de negócios, vendas, economia e muitos outros campos. No entanto, hoje vamos discutir como a regra 80/20 se aplica à negociação e o impacto positivo significativo que a “mentalidade 80/20” pode ter no seu desempenho comercial.

How the 80/20 rule applies to your trading.

Nota rápida: Estas são as minhas observações pessoais ao longo dos meus mais de 10 anos no mercado. A regra 80/20 não é uma ciência "exata", mas oferece uma maneira muito eficaz de entender vários aspectos da negociação e como eles se encaixam. Also, all ‘80/20’ ratios discussed below should be thought of as “approximate” ratios, meaning they could actually be 75/25 or 90/10, etc.

“By the numbers it means that 80 percent of your outcomes come from 20 percent of your inputs. As Pareto demonstrated with his research this “rule” holds true, in a very rough sense, to an 80/20 ratio, however in many cases the ratio can be a lot higher – 99/1 may be closer to reality.”

I wanted to start off with the above quote by Yaro Starak because in trading, the 80/20 rule is more like 90/10 or sometimes even 99/1 as he says.

How often have you heard “90% of traders fail while only about 10% make consistent money”? Muitas vezes, estou disposto a apostar. Whilst the exact ratio of traders who make money vs. those who lose money is obviously almost impossible to pinpoint, it probably is somewhere between 80/20 and 95/5. Have you ever thought to yourself “why is trading apparently so difficult that 80 or 90% of people fail at it?” I’m willing to bet you have, and here is my answer to this pervasive question:

Trading is the ultimate “less is more” profession, but it’s also extremely difficult for most people to come to grips with this fact by accepting the following:

80% da negociação deve ser simples e quase sem esforço, 20% é mais difícil 80% dos lucros vêm de 20% dos negócios 80% das vezes o mercado não vale a negociação, 20% é 80% do tempo que você não deve estar em um comércio, 20% você pode ser 80% dos negócios deve estar no gráfico diário, 20% podem ser outros prazos 80% do sucesso comercial é um resultado direto da psicologia de negociação e gestão de dinheiro, 20% é de estratégia / sistema.

Let’s delve into each of the above points a little deeper and see how you can start applying them to your trading, and hopefully start improving it, significantly.

80% Simple, 20% Difficult.

This one is easy. Most of what we do as traders is sit in front of our computers and look at prices going up or down or sideways. This is not by anyone’s standards “hard” to do. Hell, you can put a 5 year old in front of a chart and ask them which direction they think it will go next and they will probably get it right more often than not. The point is this; determinar a direção do mercado e encontrar negócios não é difícil, as pessoas dificultam.

I teach price action as you probably know (honestly, if you don’t know that by now you need to checkout this article right now: price action trading introduction), and it’s not simply some strange coincidence that I teach this particular form of trading, I also personally trade with price action…because it is simple (and effective). The trading strategy you use doesn’t need to involve complex computer algorithms, counting ‘waves’ or interpreting heaps of indicators. In fact, most traders get bogged down with trying every trading method under the sun until they either give up or figure out that they were simply over-complicating what should be a very simple process.

The difficult part of trading is controlling yourself via not over-trading, not risking too much per trade, not jumping back into the market on emotion after a big win or a loss, etc. In short, controlling your own behavior and mindset, as well as properly managing your money are the hardest parts of trading, and traders tend to spend less of their time & focus on these more difficult aspects of trading, probably about 20%, when they should be spending about 80% of their time on them.

80% of profits come from 20% of trades.

Se você seguiu o meu blog por um tempo, você sabe que eu sou forte proponente do “comércio de franco-atiradores” e esperando pacientemente por configurações de comércio de alta probabilidade, ao invés do estilo de negociação de alta frequência que tende a colocar tantos traders & # 8216 fora do negócio & # 8217 ;, por assim dizer.

It’s absolutely true that most of my trading profits come from a small percentage of my trades. I like to keep all my losing trades contained below a certain 1R dollar value that I am comfortable with, and if I see what I consider an “obvious” price action signal with a lot of confluence behind it, I will go in strong and make a nice chunk of change on the trade if it goes in my favor. Because I trade with such patience and precision, the winning trades I have typically double or triple the 1R risk I gave up on any of my losers. This way, even if I lose more trades than I win, I can still make a very nice return at year’s end.

80% of the time I am not trading, 20% of the time I ‘might’ be.

I might trade 4 times per month on average, quite simply because I am a very picky trader. I don’t like to risk money on a setup that isn’t ‘screaming’ at me or what I like to say is “damn obvious”. Most traders like to trade a higher-frequency trading style, and it’s not a coincidence that somewhere around 80 to 90% of them lose money. They are losing money because they are trading way too much and not being patient or disciplined enough to wait for their strategy to really come together and give them a high-probability entry signal.

Do you see the connection between the fact that most traders lose money (around 80%) and about the same amount of time the market is really not worth trading? Markets chop around a lot, and a lot of the time the price action is simply meaningless. As a price action trader, our job is to analyze the price action and have the discipline to not trade during the choppy (meaningless) price action and wait for the 20% or so market conditions that are worth trading.

Este ponto é o mais importante em todo este artigo: recebo muitos e-mails de traders iniciantes e problemáticos e sei que a principal coisa que separa os profissionais dos amadores nesse negócio é a paciência e não o excesso de negociação. Traders tend to negate their trading edge by trading during the 80% of the time when the market is not worth trading. Instead of waiting for the 20% of the time when it is worth trading, they simply trade 80% to 100% of the time with very little discretion or self-control, like a drunk guy at a casino. Don’t let this be you, remember the 80/20 rule ESPECIALLY as it pertains to trading vs. not trading. If you think you are trading about 80% of the time, you need to evaluate your trading habits and make it more in-line with trading only 20% of the time and 80% of the time should be spent observing and keeping your hands in your pockets (not trading).

80% daily chart trades, 20% other time frames.

The daily chart time frame is my “weapon of choice” as far as chart time frames are concerned. I would say it’s pretty accurate that just about 80% of my trades are taken on the daily chart time frame. I won’t get into all the reasons about why focusing on the daily charts is so much better than lower time frames, but you can click the link above to find out more.

However, I would like to point out that there is also a direct connection between the fact that most traders get caught up trading lower time frame charts and most of them lose money. Isso se encaixa bem com a regra 80/20 em que, provavelmente, apenas cerca de 20% dos traders realmente se concentram em gráficos de prazos mais altos, como o gráfico diário, e algo em torno de 20% a 10% dos traders realmente ganham dinheiro consistente. People tend to be drawn to the “play by play” action on the lower time frame charts, almost like they are mesmerized by the moving numbers and flashing colors…unfortunately, this turns into somewhat of a trading addiction for many traders, that quickly destroys their trading accounts.

80% of trading success is psychology and money management, 20% is strategy.

No artigo que escrevi que detalhava um estudo de caso de entrada aleatória e recompensa de risco, mostrei como é possível ganhar dinheiro simplesmente através do poder da administração do dinheiro e da recompensa de risco. Para ser claro, eu não estava e não estou dizendo que você pode fazer uma vida em tempo integral como um comerciante sem uma estratégia comercial eficaz. I am simply saying that money management and controlling your mindset is far more important than finding some “perfect, Holy-Grail” trading system that simply does not exist.

Você deve concentrar-se em cerca de 80% dos seus esforços de negociação em gestão de dinheiro e controlar-se / ser disciplinado (psicologia), e cerca de 20% na análise dos gráficos e negociação. Se você fizer isso consistentemente, posso garantir que você verá uma mudança muito positiva em seus lucros comerciais, ou a falta deles.

Usar um método de negociação eficaz que também seja fácil de entender e implementar dará a você a clareza mental e o tempo para focar 80% em administração e disciplina de dinheiro, necessitando apenas de 20% de sua energia mental para analisar os mercados e encontrar negócios. Muitos comerciantes nunca chegam a esse ponto, porque ainda estão tentando descobrir como fazer sentido em seu sistema de negociação.

Where to go from here with the 80/20 rule…

If you look back over your trading account history from January 1 st until now, ask yourself how many of the trades you lost money on where actually valid occurrences of your trading strategy (edge) versus random gambling-type trades that you entered out of emotion or impulse. I’m willing to be that the ratio of emotional trading losses to losses that were the result of a normal statistical losing trade, is about 80/20…surprise, surprise.

The implication here is clearly that you can eliminate about 80% of your trading losses by avoiding emotional or impulsive trading . O primeiro passo para negociar com uma mentalidade "80/20" é dominar uma estratégia de negociação simples como as estratégias de ação de preço que eu ensino em meus cursos de negociação. Como eu disse anteriormente, se você fizer isso, ele lhe dará a base de que precisa para concentrar mais o seu tempo nos verdadeiros “criadores de dinheiro” no comércio, que são o gerenciamento do dinheiro e seu próprio estado mental. Thus, the 80/20 rule in trading is best applied by combining a simple trading strategy and a strong focus on money management and psychology, the synergy of this combination is a very potent force for making money in the market.

Sobre o Nial Fuller.

O Guia Minimalista Para Negociação Forex & # 038; Vida.

Negociação Forex de baixa frequência e alta frequência.

Os mitos da negociação você deve remover da sua mente.

Você é tão bom quanto o seu último comércio.

53 Comentários Deixe um comentário.

Really good article. Muito Obrigado.

I read many books on trading. Honestly it goes over my head….

As like your trading strategy and training, your articles are a very simple and simple to follow .

Thanks again and all the time Mr Nial. Deus te abençoê.

Thax por compartilhar o Sr. Fuller. Excellent insight from you. Success for you.

obrigado senhor por estes grandes artigos & # 8230 ;. Você mudou completamente a minha maneira de olhar para o mercado .. agora eu lenta mas firmemente seguindo o seu sistema e vendo grande melhoria nos meus resultados de negociação & # 8230;.thank você mais uma vez & # 8230;.respeite por você sempre & # 8230; & # 8230; ..))

Absolutamente verdadeiro. Since paying most attention on 1D and 4H charts I managed to improve my trading.

Uau. Surpreendente. I wish I had known all of this before I blew up my account. Muito obrigado.

Muito obrigado Nial. keep your good work up.

Como sempre, seus artigos são inspiradores e úteis. Obrigado.

Thank for your informative articles here. Você certamente ampliará nosso horizonte em Fx Traing.

The lesson is very useful thank you.

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Ótimo trabalho que você está fazendo, Na verdade, é a virtude. Allah abençoe você & # 8230;

Been interested in forex and this article will certainly be of help. Obrigado!

Olhando para 100% dos seus negócios, você não tem que passar pelos 80% para chegar aos 20%, não importa quantos ou poucos negócios você faça?

Bom dia, senhor Fuller. Keep up the ace information! Estou prestes a entrar no mercado nigeriano. I also want to get into the FX market but I can’t get a hang of the demo platform you directed us to. I read Francesca Taylor’s Mastering Derivatives Markets and apparently algorithms are the big thing in FX trading. Dirija-me de acordo para construir um portfólio saudável que inclua FX em uma plataforma reconhecida. I will be looking into buying your Price Action Course as soon as I set up in the FX market.

Nial senhor, analisei meus negócios desde 01 de janeiro. 80% of the trades were impulse/emotional trades and 20% of the trades matched with my edge. Eu estou ignorando esses erros.

Great article as I have been reading The 80/20 Principle by Edward Koch. As I read it I thought how I could apply it to my trading and then I came across this post. Coisas boas.

hi Nail, yous articles really are helpful to my trading, thank you.

Thanks for explaining all this.

I really got so many things clear by reading this article.

Nice article Nial, very helpful for me.

One of the Great Article.

Dear Nial sir, For the past one year I am sticking with your webside and learned lot of things. One of my daily routine is “reading your lesson one per day”. Agora, estou monitorando de perto meus hábitos. Thank you once again for the excellent article.

Muito bom artigo Nial! You have very good insight. Eu estou inspirado para voltar a negociar novamente.

Nial Mate, you always amaze me with the article’s you write. How do you find the time to write such great article’s. I’m glad I’m a part of your community.

your mate in Vancouver, Canada.

Once again a great article for developing solid trading habits…Thanks a lot..80% of what you write is perfect and 20% are exceptional…

Obrigado Nial. Post maravilhoso.

Artigo maravilhoso. Muito obrigado!

Our friend Mr. Nial Fuller is not only reading the very close aspects of the MARKET WHEELS, but he is reading as well the very close aspects of the TRADER MINDSET WHEELS.

Self-Control is the key to success.

i couldn’t help but say it all true.

Que Deus Todo-Poderoso continue abençoando você por ser uma bênção para minha vida e minha carreira comercial.

Just reading your news letters have turned me around in trading.

Thanks Nial, a briliant lesson as always.

Another brilliant article, and good advice within it. Excellent and encouraging Article. Trade less, observe more and with patience you can improve ur Trading.

Once agian Great Artical.

Eu gosto muito deste artigo, me inspire muito. Obrigado Nial.

Isto é como o & # 8220; Geeta & # 8221; The Hindu Greatest Book……

I just spent 330.00$ on your course. After reading this i realize i have spent my money wisely. Não só você tem suas coisas juntas quando você fala sobre forex, você está no topo do seu jogo quando se trata de vida.

I will be following you for some time to come. Estou feliz por ter encontrado seus presentes.

Obrigado Nial. I almost always ”overtrade”. My demo acct is just below the $5000 I started with. Eu sempre pareço entrar quando parece que o & # 8221; to be a ”possibility” de um comércio. I’m a trading junkie. I constantly need to hear the ”truth” that I’m undisciplined and am not ” sniper trading” and need to get back on track, like right now! Even though I’m still chasing after, not so good trades, I have been getting a little better at ”sniper trading” graças a seus artigos constantes, e um dia, eu tenho certeza, ele vai afundar e eu estarei negociando um sucesso ao vivo com sucesso. That , I am sure. I love trading. Já faz isso há 13 anos agora, [tenho vergonha de dizer], mas aprendi muito e desde que encontrei o meu conhecimento de sucesso comercial aumentou tremendamente e foi reforçado e estou novamente animado com o possibilidade de ganhar dinheiro, se eu for disciplinado. Your an inspiration Nial.

Obrigado Nial. Today’s lesson reinforces my 80% of being in control of what I do with analysing and managing my money through patience and discipline. I have found overtime I actually trade less but my routine is daily. 20% é quando negocio uma estratégia de ação de preço óbvia, conforme aprendida através do seu curso, com o gráfico diário sendo fundamental para o meu processo. Thank you for your continued inspiration and support.

Wonderful Article, Sir.

I had never heard of this 80/20 rule, but will surely accept and appreciate todays lesson.

Em palavras simples, a qualidade deve ser melhor que a quantidade.

Artigo muito bom! I ordered the book. Na verdade, ouviram falar do princípio, mas nunca chegaram a estudar em profundidade. I will fix that immediately!

Have a good weekend!

thanx once again. the 80/20 rule is wonderful.

Another brilliant article, and good advice within it. The 80/20 principle can be applied to most areas of life, both business/trading and personal.

& # 8220; Você deve concentrar-se em cerca de 80% dos seus esforços de negociação em gestão de dinheiro e controlar-se / ser disciplinado (psicologia) e cerca de 20% na análise real dos gráficos e da negociação. Se você fizer isso consistentemente, posso garantir que você verá uma mudança muito positiva em seus lucros comerciais, ou a falta deles.

ESTE REALMENTE FOI O MEU PRINCÍPIO DE SALVAMENTO NA NEGOCIAÇÃO DE FOREX, MINHA NEGOCIAÇÃO É AGORA MAIS MELHOR DO QUE ANTES.

Thank you Nial ! Concordo plenamente com você.

Excellent and encouraging Article. Trade less, observe more, Patience.

Your blog posts are nothing short of Awesome! Thank you for taking the time to put this post together. I’m sure it takes a good amount of time to think through and present quality content on a blog post.

Obrigado Nial por esses lembretes. When I found a trading strategy that works, I make money, but only for a time. I trade using the lower time frames, earn some money, and lose much more, so I have to return to the daily time frame. I realize I need to receive your teachings again and follow them religiously. Now I’m a staunch believer of your doctrines. Obrigado. I know my trading, and my life, will never be the same again. Que Deus te abençoe mais.

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Nial Fuller.

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Nial Fuller.

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